Neptuno MDAX es nuestro sistema de trading puramente tendencial de corto plazo que opera sobre diversos activos, entre ellos el índice alemán MDAX, que representa las empresas de mediana capitalización del mercado germano.
Como cada cierre de mes revisamos los resultados que han ido obteniendo las distintas estrategias que empleamos en Sistemas de Bolsa, y hoy es el turno de Neptuno.
Este sistema es bastante activo, especialmente en su versión para MDAX, y realiza una media de 1.5 operaciones por semana con un tiempo medio de permanencia en el mercado de aproximadamente 3 días.
Durante el mes de Noviembre el sistema realizó un total de 6 operaciones, sin tener en cuenta la compra sin cerrar que arrastraba del cierre de Octubre. 4 de ellas resultaron perdedoras y 2 ganadoras.
Es típico de los sistemas tendenciales acertar menos de la mitad de los trades, incluso en el caso de sistemas de trading tendenciales puros como es éste el procentaje de acierto suele encontrarse en torno al 30% – 35%. Sus beneficios provienen de que los retornos de los aciertos son significativamente más grandes que las pérdidas producidas por los fallos.
Vamos a verlo en detalle:
El sistema mantenía posiciones alcistas abiertas con beneficios desde los 21.135 puntos que han sido cerradas durante la sesión de hoy tras las caídas que está experimentando el mercado.
Con todo ello el sistema cierra el mes de Noviembre con una rentabilidad negativa del -4.3%. La curva de beneficio desde su puesta en funcionamiento en 2012 queda actualmente de la siguiente manera:
La curva tienen en cuenta comisiones, deslizamientos y costes de financiación del CFD. Tal como podemos observar, éste está siendo un año complicado para el sistema en relación con los anteriores. Si bien es cierto que el año pasado fue excepcional desde el lado positivo, éste lo está siendo desde el lado negativo, pues los retornos que suele obtener son de media bastante superiores al que llevamos durante este año.
El comportamiento que ya experimentan los mercados tras la gran burbuja en la que están sumidos se va recogiendo en los sistemas de trading que operan sobre índices, como es el caso de éste. Aún así, a nivel anual de momento el sistema está en positivo, gracias a los grandes retornos que consiguió durante el mes de Agosto cuando las bolsas experimentaron fuertes caídas y Neptuno consiguió grandes beneficios con posiciones bajistas. Ésta es otra utilidad de los sistemas: la de cubrir las carteras y el resto de posiciones cuando en el mercado vienen mal dadas.
Por último, es importante recordar que, al igual que cuando trabajamos con una cartera de acciones y no invertimos nuestro capital en un único título, también cuando empleamos sistemas de trading es conveniente diversificar el capital entre varios sistemas. De esta manera diversificamos la exposición y disminuimos el riesgo de ruina, además de obtener rentabilidades más sostenidas en el tiempo.
