Hoy os voy a presentar una nueva estrategia automática o sistema de trading en el que vengo trabajando de un tiempo para acá y que, una vez pulido, lo he puesto ya a trabajar en cuenta real desde hace un par de semanas.
Se trata de una estrategia que opera la apertura del futuro e-mini S&P500, mi activo favorito en sistemas de especulación por la alta liquidez de la que goza, esto hace que se puedan diseñar estrategias con mayor seguridad en la ejecución de órdenes, especialmente si son intradiarias donde el volumen negociado por vela de cotización es mucho menor.
También es el primer sistema de todos con los que ya contamos que opera en intradía y requiere tener un programa instalado o la cuenta conectada a un emisor de señales como Collective2, ya que si no sería imposible comprobar las condiciones y ejecutar la orden si se cumplen en la misma apertura.
Tengo un amigo que siempre me comenta su interés por los gaps y las estrategias en torno a ellos. Yo hasta ahora debo decir que por los análisis que he realizado no me parece nada sencillo desarrollar estrategias en torno a ellos, creo que ya están explotados por muchos traders y los patrones ya están bastante agostados.
No obstante esta estrategia que hemos encontrado parece seguir funcionando a día de hoy y por lo tanto empezaremos a aplicarla a ver qué tal van sus resultados en cuenta real. La hemos bautizado como Sistema Cronos S&P500.
A continuación os muestro los resultados de las últimas operaciones realizadas en backtest:
Y los resultados de backtesting del sistema de trading desde Septiembre del 97 hasta nuestros días, casi 20 años:
La estrategia muestra un drawdown máximo (racha de pérdidas máxima) intradiario del 7.5% para los 100.000 USD iniciales, es decir, 7.500 USD aproximadamente. Las pruebas de Montecarlo nos hacen situar el capital provisionado para este sistema en 15.000 USD por contrato, con una rentabilidad anual esperada de 2.500 USD.
Estos sistemas pueden estar muy afectados por el deslizamiento o slipage. Las pruebas de estrés nos muestra que soportaría deslizamientos de varios puntos en la ejecución de la apertura sin entrar en pérdidas, aunque lógicamente mermando su rentabilidad.
Por el momento lo tenemos activo desde hace 2 semanas y en ellas ha realizado 2 operaciones. La primera terminó en beneficios y la segunda está abierta desde el pasado día 24 en la apertura en ligeras pérdidas. Iremos dándole seguimiento junto al resto de sistemas en el blog.
Al respecto de las suscripciones, están disponibles en este blog por 19.99 EUR / mes conectando la plataforma a través de Collective2 o bien a través de un programa si el cliente trabaja con TradeStation, Multicharts o cualquier otra plataforma de trading que trabaje sobre futuros y permita programación.
