Más del 50% del tiempo que dedico al trading lo empleo en buscar nuevas ideas para desarrollar estrategias o mejorarlas. De todas las ideas que veo, el 95% normalmente no me llevan a nada concluyente o útil para la operativa.
Sin embargo en ese 5% a veces se encuentran cosas interesantes, como la estrategia de la que le voy a hablar hoy. Se trata de la denominada estrategia Doble Siete.
Fue publicada en 2008 por Larry Connors y César Álvarez en su libro ”Short Term Trading Strategies That Work”. Este es un libro que recomiendo a quienes ya tengan cierto conocimiento de los mercados financieros. Las ideas que se comentan en él son francamente interesantes, pero para aprovecharlas bien hay que tener cierto conocimiento previo. Es un libro para leerle varias veces.
Reglas de la Estrategia de Trading
Ésta es una estrategia sencilla de reversión a la media. Por mi experiencia, la mayoría de estrategias que funcionan bien y de manera robusta son muy sencillas. Funciona bien sobre índices bursátiles, que normalmente tienen este tipo de comportamiento de reversión a la media.
Las reglas de la estrategia son las siguientes:
El activo se encuentra por encima de su media de 200 sesiones
Si hay un cierre por debajo del mínimo cierre de las últimas 7 sesiones, compramos en la siguiente sesión
Cerramos la posición cuando haya un cierre por encima del máximo cierre de 7 sesiones atrás, en la apertura de la sesión siguiente
Veámoslo gráficamente aplicado al futuro del S&P500 en rango de vela diario:
Siempre que el activo esté por encima de la media (filtro de tendencia), compramos en la siguiente sesión cuando haya un cierre por debajo del mínimo cierre de las últimas 7 sesiones. Mantenemos la posición hasta que haya un cierre por encima del máximo cierre de las últimas 7 sesiones.
En el ejemplo se muestran tres trades: dos ganadores (en línea verde) y uno perdedor (en línea roja).
Backtesting de la estrategia de trading Doble Siete
El resultado de backtesting de haber aplicado esta estrategia desde Enero del año 2000 a los futuros del S&P500 en vela diaria es el siguiente.
Partimos de un capital inicial de 10.000 USD y no aplicamos comisiones ni deslizamientos. Trabajamos siempre con un único contrato.
Como podemos observar la estrategia tiene unos resultados excelentes, con un Profit Factor por encima de 2.5. Es una estrategia que acierta 3 de cada 4 operaciones y además lo que gana cuando acierta está muy equilibrado con lo que pierde cuando falla.
Sobre esta estrategia deberíamos intentar mejorarla con algún stop de protección por si vinieran mal dadas. No obstante es un patrón estupendo que puede tomarse como base para una estrategia más completa, pues sin duda es muy prometedor.
Dejo el código de la estrategia de trading al final del artículo y en el Foro en el apartado de Estrategias Automáticas para quien quiera descargarlo.
